Сравнение ^VVIX с VIXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).
VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или VIXY.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и VIXY
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -26.18%. За последние 10 лет акции ^VVIX превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: 2.06% против -47.75% соответственно.
^VVIX
11.97%
-3.55%
25.44%
19.02%
0.26%
2.06%
VIXY
-26.18%
-9.49%
3.15%
-37.74%
-47.80%
-47.75%
Основные характеристики
| ^VVIX | VIXY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | -0.49 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | -0.49 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | -0.38 |
| Коэф-т Мартина | 0.42 | -1.13 |
| Индекс Язвы | 26.18% | 33.75% |
| Дневная вол-ть | 94.84% | 77.26% |
| Макс. просадка | -78.10% | -100.00% |
| Текущая просадка | -53.10% | -100.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и VIXY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VVIX c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и VIXY
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и VIXY
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 28.16% по сравнению с ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) с волатильностью 20.00%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.