PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VVIX с VIXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с VIXY

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).

VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или VIXY.

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и VIXY составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и VIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.67%
-99.99%
^VVIX
VIXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VVIX:

0.33

VIXY:

0.12

Коэф-т Сортино

^VVIX:

1.42

VIXY:

1.03

Коэф-т Омега

^VVIX:

1.16

VIXY:

1.13

Коэф-т Кальмара

^VVIX:

0.60

VIXY:

0.12

Коэф-т Мартина

^VVIX:

1.11

VIXY:

0.31

Индекс Язвы

^VVIX:

34.29%

VIXY:

39.31%

Дневная вол-ть

^VVIX:

113.36%

VIXY:

96.78%

Макс. просадка

^VVIX:

-78.10%

VIXY:

-100.00%

Текущая просадка

^VVIX:

-51.26%

VIXY:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у VIXY с доходностью 35.03%. За последние 10 лет акции ^VVIX превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: 2.44% против -44.60% соответственно.

^VVIX

С начала года

-3.03%

1 месяц

-31.25%

6 месяцев

-16.94%

1 год

35.67%

5 лет

-3.20%

10 лет

2.44%

VIXY

С начала года

35.03%

1 месяц

-16.86%

6 месяцев

13.16%

1 год

19.76%

5 лет

-52.86%

10 лет

-44.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VVIX и VIXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
VIXY
Ранг риск-скорректированной доходности VIXY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VVIX c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^VVIX: 0.33
VIXY: 0.28
Коэффициент Сортино ^VVIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^VVIX: 1.42
VIXY: 1.27
Коэффициент Омега ^VVIX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^VVIX: 1.16
VIXY: 1.16
Коэффициент Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^VVIX: 0.60
VIXY: 0.27
Коэффициент Мартина ^VVIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
^VVIX: 1.11
VIXY: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа VIXY равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60December2025FebruaryMarchAprilMay
0.33
0.28
^VVIX
VIXY

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и VIXY

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-51.26%
-99.99%
^VVIX
VIXY

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и VIXY

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеют волатильность 42.64% и 42.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
42.64%
42.34%
^VVIX
VIXY