Сравнение ^VVIX с VIXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).
VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или VIXY.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и VIXY составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и VIXY
Загрузка...
Основные характеристики
^VVIX:
0.26
VIXY:
0.19
^VVIX:
1.34
VIXY:
1.13
^VVIX:
1.15
VIXY:
1.14
^VVIX:
0.49
VIXY:
0.19
^VVIX:
0.87
VIXY:
0.47
^VVIX:
35.69%
VIXY:
39.71%
^VVIX:
115.71%
VIXY:
97.77%
^VVIX:
-78.10%
VIXY:
-100.00%
^VVIX:
-49.85%
VIXY:
-99.99%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VIXY с доходностью 19.79%. За последние 10 лет акции ^VVIX превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: 3.20% против -44.62% соответственно.
^VVIX
-0.22%
-7.84%
2.76%
30.19%
0.46%
-2.54%
3.20%
VIXY
19.79%
-22.49%
14.82%
18.48%
-47.87%
-52.60%
-44.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VVIX и VIXY
^VVIX
VIXY
Сравнение ^VVIX c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и VIXY
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и VIXY
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 20.51% по сравнению с ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) с волатильностью 18.61%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...