Сравнение ^VVIX с VIXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).
VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или VIXY.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и VIXY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и VIXY
Основные характеристики
^VVIX:
0.22
VIXY:
-0.34
^VVIX:
1.19
VIXY:
-0.03
^VVIX:
1.14
VIXY:
1.00
^VVIX:
0.35
VIXY:
-0.28
^VVIX:
0.73
VIXY:
-0.80
^VVIX:
30.85%
VIXY:
34.60%
^VVIX:
103.02%
VIXY:
82.12%
^VVIX:
-78.10%
VIXY:
-100.00%
^VVIX:
-51.91%
VIXY:
-100.00%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность -4.30%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции ^VVIX превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: -1.08% против -49.32% соответственно.
^VVIX
-4.30%
-0.88%
5.42%
9.28%
1.69%
-1.08%
VIXY
-4.89%
0.49%
0.71%
-30.03%
-45.46%
-49.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VVIX и VIXY
^VVIX
VIXY
Сравнение ^VVIX c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и VIXY
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и VIXY
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 43.65% по сравнению с ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) с волатильностью 30.53%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.