Сравнение ^VVIX с VIXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).
VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или VIXY.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и VIXY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и VIXY
Основные характеристики
^VVIX:
0.16
VIXY:
-0.30
^VVIX:
1.10
VIXY:
0.06
^VVIX:
1.13
VIXY:
1.01
^VVIX:
0.26
VIXY:
-0.25
^VVIX:
0.51
VIXY:
-0.68
^VVIX:
32.59%
VIXY:
36.87%
^VVIX:
103.62%
VIXY:
82.25%
^VVIX:
-78.10%
VIXY:
-100.00%
^VVIX:
-52.44%
VIXY:
-100.00%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность -5.36%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции ^VVIX превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: 0.63% против -48.73% соответственно.
^VVIX
-5.36%
-11.00%
-8.41%
5.96%
0.12%
0.63%
VIXY
-6.64%
-11.83%
-9.81%
-31.32%
-45.80%
-48.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VVIX и VIXY
^VVIX
VIXY
Сравнение ^VVIX c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и VIXY
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и VIXY
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 21.25% по сравнению с ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) с волатильностью 14.24%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.