Сравнение ^VVIX с VIXY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^VVIX с VIXY

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).

VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или VIXY.

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и VIXY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и VIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^VVIX

VIXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VVIX:

0.39

VIXY:

0.41

Коэф-т Сортино

^VVIX:

1.50

VIXY:

1.47

Коэф-т Омега

^VVIX:

1.17

VIXY:

1.18

Коэф-т Кальмара

^VVIX:

0.67

VIXY:

0.37

Коэф-т Мартина

^VVIX:

1.21

VIXY:

0.92

Индекс Язвы

^VVIX:

35.76%

VIXY:

40.49%

Дневная вол-ть

^VVIX:

111.24%

VIXY:

90.87%

Макс. просадка

^VVIX:

-78.10%

VIXY:

-100.00%

Текущая просадка

^VVIX:

-29.11%

VIXY:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность 41.05%, что значительно ниже, чем у VIXY с доходностью 62.42%. За последние 10 лет акции ^VVIX превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: 6.31% против -44.49% соответственно.

^VVIX

С начала года

41.05%

1 месяц

34.23%

6 месяцев

33.02%

1 год

63.44%

5 лет

0.50%

10 лет

6.31%

VIXY

С начала года

62.42%

1 месяц

54.20%

6 месяцев

39.65%

1 год

31.32%

5 лет

-52.45%

10 лет

-44.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VVIX и VIXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^VVIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VIXY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VVIX c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^VVIX: 0.39

VIXY: 0.27

Коэффициент Сортино

^VVIX: 1.50

VIXY: 1.25

Коэффициент Омега

^VVIX: 1.17

VIXY: 1.15

Коэффициент Кальмара

^VVIX: 0.67

VIXY: 0.24

Коэффициент Мартина

^VVIX: 1.21

VIXY: 0.60

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIXY равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^VVIX

VIXY

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и VIXY

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^VVIX

VIXY

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и VIXY

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 41.32% по сравнению с ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) с волатильностью 35.38%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^VVIX

VIXY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^VVIX с VIXY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и VIXY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VVIX и VIXY

^VVIX

VIXY

Сравнение ^VVIX c VIXY - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и VIXY

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и VIXY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество