PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VVIX с VIXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с VIXY

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).

VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или VIXY.

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и VIXY составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и VIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VVIX:

0.26

VIXY:

0.19

Коэф-т Сортино

^VVIX:

1.34

VIXY:

1.13

Коэф-т Омега

^VVIX:

1.15

VIXY:

1.14

Коэф-т Кальмара

^VVIX:

0.49

VIXY:

0.19

Коэф-т Мартина

^VVIX:

0.87

VIXY:

0.47

Индекс Язвы

^VVIX:

35.69%

VIXY:

39.71%

Дневная вол-ть

^VVIX:

115.71%

VIXY:

97.77%

Макс. просадка

^VVIX:

-78.10%

VIXY:

-100.00%

Текущая просадка

^VVIX:

-49.85%

VIXY:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VIXY с доходностью 19.79%. За последние 10 лет акции ^VVIX превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: 3.20% против -44.62% соответственно.

^VVIX

С начала года

-0.22%

1 месяц

-7.84%

6 месяцев

2.76%

1 год

30.19%

3 года

0.46%

5 лет

-2.54%

10 лет

3.20%

VIXY

С начала года

19.79%

1 месяц

-22.49%

6 месяцев

14.82%

1 год

18.48%

3 года

-47.87%

5 лет

-52.60%

10 лет

-44.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE VIX Volatility Index

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VVIX и VIXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
VIXY
Ранг риск-скорректированной доходности VIXY, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VVIX c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа VIXY равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и VIXY

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и VIXY

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 20.51% по сравнению с ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) с волатильностью 18.61%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...