Сравнение ^VVIX с VIXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).
VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или VIXY.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и VIXY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и VIXY
Основные характеристики
^VVIX:
0.29
VIXY:
-0.40
^VVIX:
1.30
VIXY:
-0.20
^VVIX:
1.15
VIXY:
0.98
^VVIX:
0.45
VIXY:
-0.32
^VVIX:
1.01
VIXY:
-0.95
^VVIX:
29.21%
VIXY:
34.29%
^VVIX:
100.58%
VIXY:
80.73%
^VVIX:
-78.10%
VIXY:
-100.00%
^VVIX:
-45.08%
VIXY:
-100.00%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность 31.11%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -24.19%. За последние 10 лет акции ^VVIX превзошли акции VIXY по среднегодовой доходности: 1.86% против -47.67% соответственно.
^VVIX
31.11%
11.56%
36.85%
26.89%
2.78%
1.86%
VIXY
-24.19%
0.13%
5.07%
-29.09%
-45.74%
-47.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VVIX c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и VIXY
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и VIXY
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 34.95% по сравнению с ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) с волатильностью 25.76%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.